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量化回测中分组条件的选择

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在进行量化回测时,如果对所有股票使用同一套因子组合,不仅意义不大,还会影响策略在单个股票上的表现,毕竟不同的股票有着不同的特点,不应当强行硬套所谓“四海皆准”的策略参数。因此,对股票进行粗筛分组很有必要,但前提是筛选和分组条件应当与后续策略的选择存在因果关系,否则很容易出现样本量太小而没有统计学意义