寒蝉 Hancic
为什么我选择个人量化
量化私募统治力越来越强，这是不争的事实。头部机构数据源铺到 Level 2、逐笔成交、另类数据，算力堆到几千台机器全天候跑回测，人才库塞满清北复交的数理博士。个人在这些维度上，没有一个能打。 但越是这样，我越要自己做。这笔账不是比谁强，而是算另一条逻辑。 钱在战场上就是生命。不管一个机构多优秀、多规
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量化回测中分组条件的选择
在进行量化回测时，如果对所有股票使用同一套因子组合，不仅意义不大，还会影响策略在单个股票上的表现，毕竟不同的股票有着不同的特点，不应当强行硬套所谓“四海皆准”的策略参数。因此，对股票进行粗筛分组很有必要，但前提是筛选和分组条件应当与后续策略的选择存在因果关系，否则很容易出现样本量太小而没有统计学意义
